| 
| 
Композитный фондовый индекс, рассчитанный на основе 64 публичных фондов рейтинговым агентством «Стандарт-Рейтинг», в период с 14.01.2011 по 13.01.2012 снизился на 24%, в то время как 2 ведущих биржевых индекса UX и PFTS за аналогичный период снизились на 44% и 47% соответственно. Композитные индексы открытых, интервальных и закрытых фондов находились в тесной корреляции с индексами UX и PFTS на протяжении всего анализируемого периода. Коэффициент Шарпа наглядно продемонстрировал, что только у 20 фондов из 64 наблюдался уровень управления выше среднего по рынку.
Внешняя неопределённость в тандеме с внутренней нестабильностью. В конце ноября - начале декабря 2011 года большинство фондов показали рост стоимости своих паёв и сертификатов. Позитивная тенденция царила очень короткий период времени. Сегодня, этот, сложившийся в конце ноября, тренд можно охарактеризовать как «техническую коррекцию». На фоне внутренних проблем страны и внешних пессимистических новостей отечественные публичные фонды, как и фондовые индексы, всё больше теряют свои позиции. По результатам исследования на данный момент можно отметить только 4 инвестиционных фондов, которые продемонстрировали доходность выше средней ставки по срочным банковским депозитам:
- закрытый фонд «Симфония №1», КУА Амадеус (+78,3%);
- закрытый фонд «Диамант-дивидендный», КУА Диамант Инвест Менеджмент (+14,7%);
- интервальный фонд «Диамант-интервальный», КУА Диамант Инвест Менеджмент (+14,7%);
- открытый фонд «Райффайзен денежный рынок», КУА Райффайзен Аваль (+14,1%).
|
|
Название Фонда (Название КУА) |
Доходность за 52 недели |
Доходность за 26 недель |
Доходность за 13 недель |
Оценочная доля подпроцентных активов |
Номинальная стоимость одного пая, грн. |
Шарп по композиту |
Шарп по UX |
Шарп по PFTS |
|
1 |
Райффайзен денежный рынок (Райффайзен Аваль) |
14,1% |
7,1% |
4,0% |
99,0% |
1000,00 |
0,44138 |
0,25748 |
0,30177 |
|
2 |
ОТП Классический (OTP Capital) |
10,8% |
5,87% |
3,3% |
98,0% |
1000,00 |
0,41807 |
0,24771 |
0,29203 |
|
3 |
Альтус-Депозит (АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами) |
10,7% |
6,0% |
3,1% |
100,0% |
1000,00 |
0,12584 |
0,16038 |
0,17778 |
|
4 |
Парекс фонд Украинских облигаций (Citadele Asset Management Ukraine) |
7,7% |
12,7% |
4,5% |
82,0% |
10,00 |
0,28286 |
0,22354 |
0,25880 |
|
5 |
Спарта Сбалансированный (Спарта) |
-0,9% |
1,0% |
-0,8% |
18,6% |
100,00 |
0,27417 |
0,19974 |
0,24021 |
|
6 |
Дельта-фонд денежного рынка (Дельта-Капитал) |
-5,4% |
-4,3% |
0,0% |
77,6% |
1000,00 |
0,26154 |
0,19152 |
0,23000 |
|
7 |
Альтус – Сбалансированный (АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами) |
-5,9% |
-1,3% |
1,6% |
80,0% |
1000,00 |
0,34037 |
0,20527 |
0,25409 |
|
8 |
Дельта-фонд сбалансированный (Дельта-Капитал) |
-8,6% |
0,9% |
4,1% |
77,4% |
1000,00 |
0,21444 |
0,18724 |
0,22785 |
|
9 |
ТАСК Ресурс (ТАСК-ИНВЕСТ) |
-12,4% |
-4,9% |
1,7% |
57,7% |
1000,00 |
0,25775 |
0,22683 |
0,28690 |
|
10 |
Бонум Оптимум (Бонум Груп) |
-18,1% |
-8,7% |
-3,9% |
28,8% |
100,00 |
0,08520 |
0,13818 |
0,17817 |
|
11 |
Альтус – Стратегический (АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами) |
-19,2% |
-8,2% |
-1,6% |
76,0%
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Комментарии:Оставить комментарий |
||||
| Наші партнери | |||||||||
| |||||||||
| Новини видавництва | ||
| Анонси | ||
| Фото | ||
| Відео | ||
| Фінансова звітність компаній | ||
| Актуальне інтерв`ю | ||
| Наукові статті | ||
ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА
   
|
| МЕДІА-ПАРТНЕРИ
|
|
Интернет реклама УБС