Об издательстве Подписка Наука Реклама Распространение Отчетность ПартнерыМедиа Контакты RSS RRS | Добавить в избранное в избранное |
Издательский дом
Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

52 недели без права на рост: итоги рейтинга публичных ИСИ за 2011год

Композитный фондовый индекс, рассчитанный на основе 64 публичных фондов рейтинговым агентством «Стандарт-Рейтинг», в период с 14.01.2011 по 13.01.2012 снизился на 24%, в то время как 2 ведущих биржевых индекса UX и PFTS за аналогичный период снизились на 44% и 47% соответственно. Композитные индексы открытых, интервальных и закрытых фондов находились в тесной корреляции с индексами UX и PFTS на протяжении всего анализируемого периода. Коэффициент Шарпа наглядно продемонстрировал, что только у 20 фондов из 64 наблюдался уровень управления выше среднего по рынку.

 

Внешняя неопределённость в тандеме с внутренней нестабильностью. В конце ноября - начале декабря 2011 года большинство фондов показали рост стоимости своих паёв и сертификатов. Позитивная тенденция царила очень короткий период времени. Сегодня, этот, сложившийся в конце ноября, тренд можно охарактеризовать как «техническую коррекцию». На фоне внутренних проблем страны и внешних пессимистических новостей отечественные публичные фонды, как и фондовые индексы, всё больше теряют свои позиции. По результатам исследования на данный момент можно отметить только 4 инвестиционных фондов, которые продемонстрировали доходность выше средней ставки по срочным банковским депозитам:

  • закрытый фонд «Симфония №1», КУА Амадеус (+78,3%);
  • закрытый фонд «Диамант-дивидендный», КУА Диамант Инвест Менеджмент (+14,7%);
  • интервальный фонд «Диамант-интервальный», КУА Диамант Инвест Менеджмент (+14,7%);
  • открытый фонд «Райффайзен денежный рынок», КУА Райффайзен Аваль (+14,1%).
Табл.1
<td style="border-top: none; border-left: none; border-bo

 

Название Фонда (Название КУА)

Доходность за 52 недели

Доходность за 26 недель

Доходность за 13 недель

Оценочная доля подпроцентных активов

Номинальная стоимость одного пая, грн.

Шарп по композиту

Шарп по UX

Шарп по PFTS

1

Райффайзен денежный рынок (Райффайзен Аваль)

14,1%

7,1%

4,0%

99,0%

1000,00

0,44138

0,25748

0,30177

2

ОТП Классический (OTP Capital)

10,8%

5,87%

3,3%

98,0%

1000,00

0,41807

0,24771

0,29203

3

Альтус-Депозит (АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами)

10,7%

6,0%

3,1%

100,0%

1000,00

0,12584

0,16038

0,17778

4

Парекс фонд Украинских облигаций (Citadele Asset Management Ukraine)

7,7%

12,7%

4,5%

82,0%

10,00

0,28286

0,22354

0,25880

5

Спарта Сбалансированный (Спарта)

-0,9%

1,0%

-0,8%

18,6%

100,00

0,27417

0,19974

0,24021

6

Дельта-фонд денежного рынка (Дельта-Капитал)

-5,4%

-4,3%

0,0%

77,6%

1000,00

0,26154

0,19152

0,23000

7

Альтус – Сбалансированный (АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами)

-5,9%

-1,3%

1,6%

80,0%

1000,00

0,34037

0,20527

0,25409

8

Дельта-фонд сбалансированный (Дельта-Капитал)

-8,6%

0,9%

4,1%

77,4%

1000,00

0,21444

0,18724

0,22785

9

ТАСК Ресурс (ТАСК-ИНВЕСТ)

-12,4%

-4,9%

1,7%

57,7%

1000,00

0,25775

0,22683

0,28690

10

Бонум Оптимум (Бонум Груп)

-18,1%

-8,7%

-3,9%

28,8%

100,00

0,08520

0,13818

0,17817

11

Альтус – Стратегический (АЛЬТУС. Управление инвестиционными фондами)

-19,2%

-8,2%

-1,6%

76,0%

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наши партнеры

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                             

  

                                                  Дедал Инфо             

   

                                                           

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архив номеров Архив номеров Архив номеров


Новости издательства
Анонсы
Фото
Видео
Финансовая отчетность компаний
Актуальное интервью
Научные статьи

 


 
 
 
  
 
 
 

  
 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
   
"Камелія" квіти від виробника
 
 

  
 

 

 




















НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Белый каталог сайтов

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru